Diskuze

Publikovali jsme druhou lekci minikurzu. Připojuji další pracovní list s použitým ve výuce kódem workbook_lekce2.zip B.      

Aktuální vývoj strategií z dashboardu: Od minulého týdne se toho moc nezměnilo. Nejvíce vydělávala SMO NDX a MR3000 short.  Na svém živém účtu to mám stejně s tím, že celkově jsem zatím za květen v lehkém mínusu. Dolu mi výkonnost tlačily hlavně swingové breakout shorty v akciích, ale i intradenní breakout. Tam trochu zamrzela středeční situace, kdy mě v několika indexech vymetl trh na stop-lossu, aby pak pokračoval ve směru breakutu. Takto vypadal situace v SP500: I z tohoto důvodu jsem zatím po spuštění v drawdownu na modelu, který náš intradenní edge obchoduje na CFD (viz equity křivka: https://www.financnik.cz/slovnik/cfd#priklad-ziveho-obchodovani-akciovych-index-s-cfd ). Ale upřímně jsem dost přesvědčen, že toto breakout portfolio má před sebou hodně pozitivních obchodů. U breakoutů stačí, když systém vstoupí do jednoho silného trendového dne a z drawdownů jsou najednou nová maxima equity křivky. Každopádně situace na screenshotu je přesně moment, kdy systém sice správně vstoupil, ale ztrátu způsobil stop-loss. A tedy přesně to, kde bychom vydělali v momentě obchodování situace skrz opce. To budu spouštět na živém účtu (konečně mi v IB schválili nový účet, kam chci opční exekuce oddělit) v nadcházejícím týdnu - viz https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&comment=319633 Jestli se trhy vrací do určitého normálu mohou indikovat i počty IPO. Na těch mám postavený jeden ze systémů - viz Mechanické obchodování IPO (Initial Public Offering) a jak dlouho nebyly vůbec žádné nové signály, tak za květen už mám tři. A equity nevypadá špatně: Nicméně v absolutním pojetí v mém portfoliu nejde o velké peníze. Důležitou zprávu mám pro obchodníky, kteří obchodují s LYNX. Řešil jsem tu situaci s jedním z vás, který se snažil od LYNX kvůli jejich vysokým poplatkům odejít, ale k IB se dá od LYNX odpojit až po 6 měsících neaktivity (mají to slušně ošetřené...).  Přitom reálně platit několikanásobně více než u IB a obchodovat na stejné platformě prostě nedává u aktivního systematického tradingu smysl. A nakonec jsme našli opravdu zajímavé řešení - na českém trhu se objevil nový IB introducing broker (tj. obchoduje se u Interactive Brokers, peníze jsou u IB, subjekt jen nabízí podporu a další služby), u kterého se obchoduje za úplně stejné komise jako u IB (včetně možnosti levných tiered komisí) a včetně reálně fungující české/slovenské podpory. Jde o takovou kombinaci broker/fond, který je hodně orientovaný na vyhledávání trading talentů (proto má i výhodné poplatky). Obchodováním na TWS platformě pak lze kromě vlastního tradingu u něj dosáhnout na externí kapitál. Což je mimochodem cesta, proč k němu budu jeden ze svých IB účtů přesouvat sám. Toto bude možná na delší popis, ale v tuto chvíli tedy umím zařídit okamžitý přesun účtu od LYNX k jinému introducing brokerovi, kde se obchoduje za úplně stejných podmínek jako u IB (plus tedy s českou podporou a možností získávat automaticky externí kapitál). Pokud toto někdo řeší, napište mi (petr@financnik.cz). Fulltime trading je opravdu nejen o strategiích samotný, ale o co nejefektivnější infrastruktuře (automatizace, dobrá exekuce, nízké poplatky, spolehlivá data za rozumnou cenu) a pak hrozně moc o tom, na kolik kapitálu s našimi strategiemi dosáhneme (je fajn hodnotit 30 % p.a. malý účet, ale vůbec se to nedá srovnat s tím hodnotit 15 % p.a. miliony dolarů a inkasovat za to různý performance a management fee).    

Zdravím, podrobný popis je součástí v kurzu k Autotraderu. Problém ale spíše bude s historickými záznamy v lokální databázi Autotraderu, kde skript zřejmě spojuje aktuálně otevřené pozice s historickými obchody a snaží se je ukončit. Řešením v tomto případě je odstranění starých záznamů, případně pokud nemáte otevřené řádné pozice můžete použít prázdnou databázi. B.

Zdravím, skript nenačte informace z účtu, ověřte jestli máte správně nastavené číslo účtu v konfiguračním souboru config.py? Druhá chyba souvisí s odesláním chybového emailu, pro opravu je třeba editovat skript autotrader.py a změnit v řádku č. 579 zápis if self.eMsg: na if aos.eMsg: nicméně tato chyba nemá vliv na běh skriptu, jen se neodešle na email informace o chybě. B.

Obchodní plán implementace opčního breakoutu V IB mi konečně otevřeli nový účet, který chci použít čistě pro sledování výkonnosti breakoutů s využitím opcí. Vycházet budu z plánu, který jsme si postavili zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&comment=319574 Základní obchodovaná myšlenka vychází z podmínky:    absValue(OpenD(0)-YesterdayClose) > absValue(Open of data2 - Close of data2) and OpenD(0)>YesterdayClose; Opční exekuce budu provádět patrně s nepatrně upravenými hodnotami, z principu nechci kvůli exekucím obchodovat úplně 100 % kód jaký je publikovaný. Jaký trh obchodovat? To to jsem shrnul do další kapitoly opčního minikurzu: https://www.financnik.cz/tradingroom1/kurzy/opce/opcni-expirace-a-prirazeni-r58/ V principu začnu se SPY, kde se mi líbí vysoká likvidita. Budu riskovat vždy 300 USD a nakupovat opci, který je po zaokrouhlení první v penězích. Tedy když kupuji Call opci a SPY bude mít breakout na 523,6, tak budu otevírat CALL 523 atd. Zde je backtest v Option Omega jak se vyvíjela hypotetická výkonnost v využitím SPY opcí: Jsou zde započítány 2 dolary/opci komise (vždy komise pro vstup a výstup). Z 10 000 dolarů je zhodnocení za dva roky 15 144 dolarů (151 %) Mimochodem - ve výše uvedené nové kapitole minikurzu zmiňuji, že nejoptimálnější exekuce jsou na SPX.  Tam je tedy potřeba přibližně 10x vyšší účet, protože opce se obchoduji na vyšší nominálního hodnotu a jsou přibližně 10x dražší než SPY opce. Nicméně pro srovnání jak vypadá výkonnost při obchodování SPX na 100 000 účtu a stejném risku 3% na obchod: Ze 100 000 dolarů je zhodnocení za dva roky 298 813 dolarů (298 %). Velký rozdíl.... Pochopitelně výše uvedené jsou backtesty. Jaké budou reálné výsledky ukáže praxe. I proto chci začít z počátku s malým účtem, obchodovat SPY, sledovat jak se výsledky vyvíjí a teprve pak případně pokračovat dále. V nejbližších dnech updatuji autotrader tak, aby obsahoval už výše zmíněnou obchodní logiku (plus jsem do něj přidal další funkcionalitu jako je např snazší definování obchodovaného trhu).

Díky, podívám se na notebook v nejbližších dnech. ATR skutečně počítá každý trochu jinak. Osobně používám spíše ty nejjednodušší implementace.

Dobrý den, dovoluji si upozornit na chyby ve funkci calculate_interval: * Proměnná total by neměla být definována jako len(dataframe), protože v celém dataframe nejsou vypočteny všechny požadované hodnoty, např. ATR * V condition_met se porovnává hodnota OC s předchozí hodnotou ATR. Nejedná se však o hodnotu ATR předchozího dne, ale o předchozí hodnotu ve filtrovaném dataframu. A ještě jedno upozornění k výpočtu hodnot ATR, které je možné počítat různými způsoby. V tomto případě nejsou hodnoty vypočteny pomocí Wilder's Smoothing, jako je tomu např. v AmiBrokeru.

@illk podařilo se Vám identifikovat nějaký důvod? Ještě další uživatel reportoval podobnou situaci, takže bych to tipoval na nějaký update ze strany TWS. Tam je ale divné, že vám funguje ta stará kompilovaná verze. Jakou máte verzi TWS? Mě to ukazuje: Finwin autotrader mě běží na ib-insync==0.9.64 a vše funguje dlouhodobě bez problémů Petr

V tuto chvíli takovou funkcionalitu skript nemá. Musí se ještě dopracovat.

Dobrý večer Petře. Prosím Vás pokud bych chtěl skript použít na více titulů, jak je mám zapsat do configu? Děkuji. Radim

Zdravím vespolek. Měl jsem trochu "svinčík" v papírovém účtu, protože mi zjevně zůstaly po předešlých API obchodech odeslaných Autotraderem na účtu viset stoplossy a profittake ordery související s původními zlikvidovanými pozicemi. To jsem si patrně způsobil sám různými ručními zásahy v rámci testování. A teď kam mířím: pokud vím, Autotrader umí související stoploss nebo takeprofit obchody zohlednit, spárovat a případně smazat přes tzv. "OCA group".  Můžete mě někdo prosím odkázat na nějaké místo v této diskuzi, nebo kdekoli jinde, kde se popisuje způsob toho, jak Autotrader s OCA group zachází? Co umí zohlednit a na co si musím dát pozor sám?  Díky moc.

Zdravím, u IP adresy ve funkci ib.connect() máte na konci navíc tečku, správně má být 127.0.0.1 B.

Když spustím starou kompilaci přes exe, ceny se v pořádku stáhnou. Počet tickerů bude asi ok. Skript spouštím prvně, zatím jsem přes tuto verzi ještě neobchodoval. Prověřím znovu verzi knihoven, zda jsem něco nepřehlédl. 

A nemáte v TWS zobrazeny ceny k více než 100 tickerům? IB pak nasazuje nějaké limity. Situace je tedy taková, že skript vám fungoval a najednou přestal? Neaktualizoval jste nějaké knihovny?

Také mám 13:31. Skript jsem zkoušel pouštět i v průběhu seance, se stejným výsledkem...

A v kolik hodin máte nastaveno v konfigu spuštění skriptu? Já mám 13:31 a jede to naprosto bez problémů. IB mívalo nějaké problémy vracet ceny hned na začátku dne, proto se mi obchodování spouští minutu po open.

Ahoj, nemáte prosím někdo zkušenost s nenačítáním cen pro signály? Už se s tím několik dní peru a vůbec netuším, kde je problém. Běžně také používám ib.portfolio() a tento skript s ib.connect() mne zlobí a to i po přidání parametru account dle Tomáše. Přikládám log. Propojení s TWS funguje, signály se načtou, ale nevrátí žádná data pro tickery po otevření obchodování. Napadá mne, zda nemůže být problém v tom, že mám ke stejnému TWS paralelně připojené skripty používající metodu ib.portfolio() ? Nebo mám hledat někde úplně jinde? 😂 Děkuji. MOCtrader.txt

Ešte mi napadlo, že počas testovania rôznych filtrov v TradeStation som natrafil presne na túto myšlienku - a síce, že gapy hore fungujú lepšie ako gapy dole, ale nevedel som si to vysvetliť nejakým logickým argumentom, že prečo je to tak. Preto som to sám považoval za prílišnú optimalizáciu a myšlienku som ďalej nerozvíjal. Ale spätne som rád, že sa mi to podarilo tiež objaviť 🙂  J.

Perfektní, díky moc za zpětnou vazbu! Petr

Dobrý deň Petře,  Za mňa veľká vďaka za celý tento ucelený "praktický kurz". Aj keď som stále pozadu a nemám doštudované všetko, čo sa tu dialo za posledné cca 2 týždne, veľmi ma to posunulo dopredu. Kým donedávna som nemal ani nainštalovaný TradeStation, dnes som už v pozícii že si dokážem upravovať kód, ktorý ste poskytli, dopĺňať si podmienky a vytvárať  filtre. Predtým som mal rôzne myšlienky na breakout systémy, ktoré by som chcel otestovať, ale nevedel som ani ako začať. Dnes to už viem a viem čo v trhoch hľadať, aké nástroje na to používať a akým spôsobom to celé postaviť od základov do nejakej rozvinutej myšlienky.  Ďakujem ešte raz a teším sa na nové témy 🙂